PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XMI с GLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XMI и GLUE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ^XMI и GLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Major Market Index (^XMI) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.12%
71.05%
^XMI
GLUE

Основные характеристики

Доходность по периодам


^XMI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLUE

С начала года

-3.89%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

71.03%

1 год

38.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XMI и GLUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^XMI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XMI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XMI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XMI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XMI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XMI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XMI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

GLUE
Ранг риск-скорректированной доходности GLUE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLUE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XMI c GLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Major Market Index (^XMI) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XMI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.490.26
Коэффициент Сортино ^XMI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.151.61
Коэффициент Омега ^XMI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.311.18
Коэффициент Кальмара ^XMI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.780.38
Коэффициент Мартина ^XMI, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.630.99
^XMI
GLUE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.49
0.26
^XMI
GLUE

Просадки

Сравнение просадок ^XMI и GLUE


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.18%
-84.20%
^XMI
GLUE

Волатильность

Сравнение волатильности ^XMI и GLUE

Текущая волатильность для NYSE Arca Major Market Index (^XMI) составляет 0.00%, в то время как у Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что ^XMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
21.92%
^XMI
GLUE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab